퀀트투자, 옥스나 삼촌의 미래 기대치 수익률과 종목추천 (feat. 강환국작가)

일요일인데 쉬면서 있다 보니 글이나 마저 적어야겠다 싶어서 바로 제 퀀트 투자전략에 대한 수익률과 종목을 추천하도록 하겠습니다. 뭐, 바로 공개할 텐데 그전에 퀀터스가 뭔지 궁금하시다면 아래 링크를 클릭해서 확인 한번 해보시면 되겠습니다.

 

 

다시 본론으로 돌아가서 바로 제 백테스트 결과를 올려놓도록 하겠습니다.

위의 그래프가 제가 퀀터스에서 원하는 항목을 넣고 백테스트를 했을 때 나오는 결과입니다.

백테스트라는 것은 본인이 설정한 값으로 프로그램을 돌려서 과거 일정기간 동안 투자를 했을 경우에 얼마만큼의 결과를 얻는 것인가를 알아보는 것입니다. 위에서 빨간색으로 네모표시한 것 보이시나요? 360,058.54% 이 수익률은 2003년 4월 15일부터 2023년 3월 31일까지 제가 설정한 방법대로 투자를 했다면 360,058.54%의 수익률을 얻는다는 것입니다. 20년 동안 무려 3600배!! 의 수익을 거둔다는 것인데요, 정말 놀라울 따름입니다. 이런 것 보면 투자를 안 할 이유가 없는 것이죠.

 

그리고 빨간색 네모 바로 아래에 파란 네모의 50.68%는 연평균 복리를 나타냅니다. 제가 설정한 값으로 투자를 하게 될 경우 매년 평균 50퍼센트의 수익률을 얻는다는 것이죠. 매년마다 50%의 복리가 더해지니까 20년 후에는 3600배가 되는 것입니다. 정말 놀라운 수치가 아닐 수 없습니다. 

 

하지만 매번 수익을 얻어다 준다는 것은 아닙니다. 파란 네모 아래 초록색 네모 보이시죠? -59.04%는 최대로 손실을 보는 해에 59%의 손해를 본다는 것입니다. 정말 어마어마한 수준이 아닐 수 없습니다. 하이리스크 하이리턴입니다. 제 방법은 길게 장투를 해야 수익을 볼 수 있는 투자법이라 할 수 있습니다.

 

위의 표는 과거 20년 동안 제가 설정한 방법대로 투자를 했을 때 월별로 얻는 수익률을 표시해 놓은 것입니다.

2008년 10월에 -31.81이라는 빨간 표시가 보일 겁니다. 이때가 리먼사태가 발생했던 때라서 국내 주식장이 엄청난 하락을 겪은 것을 볼 수 있습니다. 그리고 다음 해인 2009년 4월에는 34.83%로 국내의 주식장이 급격히 회복된 것을 볼 수 있네요. 이렇듯 과거에 크고 작은 사건에 따라서 수익률이 달라지는 것을 직접 확인해 볼 수 있습니다. 2003년 1,2,3월의 자료는 에러가 난 것인지 들어가지 않았네요. 어쨌거나 2007년 한 해 동안에는 엄청난 상승을 보여주었네요. 

 

주식장의 흐름은 돌고 돈다고 합니다. 위의 표 기준으로 2013년부터 2022년까지 국내 주식장은 좋지 않았습니다. 주식장도 10년 정도의 주기로 호황이 온다고 하는데 이제 2023년부터 그 호황이 시작되리라 예상합니다. 보통 미국장이 10년 동안 좋으면 그다음 국내장이 10년 동안 좋다고 합니다. 부동산도 10년 주기가 있는데 주식도 이 주기에 잘 맞춘다면 큰 수익을 얻을 수 있을 것이라 봅니다. 

 

그리고 강환국 작가님이 언급한 내용 중에 재미있는 것이 하나 더 있습니다. 그것은 바로 5월~ 10월까지는 수익률이 좋지 않다는 것입니다. 아래표에서 표시를 하여 확인해 보실 수 있습니다.

5월에서 10월까지의 주식 수익률이 다른 달에 비해서 수익률이 좋지 않은 것을 볼 수 있습니다. 물론 2005년과 2007년은 워낙 불장이여서 논외로 두어야 하겠지만 대부분 5월~10월에 수익률이 다른 달에 비해 좋지 않은 것을 볼 수 있습니다. 강환국작가님은 퀀트투자를 하면서 5월~10월까지는 주식보유수를 절반 이하로 줄일 것이라고 합니다. 저는 그대로 한번 들고 가볼 예정이고요. 결과는 봐야 알겠지만 국내주식장이 좋아지리라는 희망을 안고 그대로 추진해 볼 예정입니다. 강환국 작가님이 직접 말씀하신 내용이 있는데 찾기가 힘드네요ㅠ 다른 퀀트전략 영상 올리면서 마무리하도록 하겠습니다. 퀀트투자 도전해 보세요!

 

 

아차, 그리고 제가 퀀터스를 돌려서 얻었던 4월 말까지 유효한 20가지 투자종목을 전격 공개합니다!!

 

현재 퀀트투자 수익률은 마이너스입니다 ㅠ 2차 전지 산업이 포함되지 않은 것이 섭섭하네요. 시가총액 하위 20% 기업에는 2차 전지 기업이 없나 보네요. 어쨌건 플러스로 올라오고 있는 중이니 일희일비하지 않고 분기마다 체크하면서 꾸준히 투자 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다!